Los Riesgos pueden Medirse
- juliocesarabourachid
- 25 jun 2020
- 4 Min. de lectura
En nuestros proyectos tenemos riesgos, hay eventos o contingencias que amenazan nuestros objetivos, pero no todos tienen la misma gravedad o importancia, es por este motivo que es importante que los podamos distinguir, medir y que le podamos asignar un valor.
Como primer paso, para poder distinguirlos, pensarlos, hay herramientas como lluvias de ideas o pensar amenazas a nuestro negocio que consideremos, si en alguna etapa del proyecto utilizaste la herramienta FODA, las amenazas pueden servirte de apoyo.
En su medición, no tendría sentido a un hecho de escasa significación o probabilidad de ocurrencia asignarle mucha plata para su mitigación o evitación. Para ello, en principio tenemos que comenzar a pensar, a analizar, a utilizar herramientas que le puedan asignar un valor coherente.
En la Cuantificación de Riesgos hay varias herramientas, como Valor Monetario Esperado, Método PERT, Arboles de Decisión y la Simulación de Monte Carlo.
Hoy especialmente nos enfocaremos en la Simulación de Monte Carlo, esta herramienta a partir de la asignación de números aleatorios y una cierta probabilidad te asignara diferentes escenarios y resultados. La Simulación de Monte Carlo se denomina en alusión a la Capital Europea de los juegos de azar, en este Modelo se utilizan números aleatorios que sirven para generar los acontecimientos de la Simulación.
Contiene como mínimo cuatro pasos o etapas de desarrollo generales, que normalmente son secuenciales:
1. Identificación y Descripción de los Riesgos: En principio, lo fundamental es definir y describir cada uno de los riesgos identificados; como puede ser, posibilidad de incendio, de robo, de accidentes laborales, rotura edilicia, etc. Siempre es importante que la recolección de la información no se base en cabeza de una sola persona, sino que es importante contar con un equipo interdisciplinario que otorgue diferentes visiones sobre cada uno de los riesgos, su probabilidad de ocurrencia y la gravedad de ellos en los objetivo del proyecto.
2. Evaluación y Valoración: La Simulación requiere una extensiva obtención de datos, para poder asignar una probabilidad de ocurrencia a los riesgos, un arduo análisis a fin de que la asignación de la probabilidad sea lo más cercano a la realidad posible, ya que si no asignamos correctamente la probabilidad de ocurrencia a los sucesos, obtendremos finalmente una asignación de recursos ineficiente para el tratamiento de los distintos riesgos.
3. Cálculo Matemático: Una vez obtenida la probabilidad de ocurrencia de los sucesos analizados, debemos definir los números aleatorios. Se conoce como número aleatorio aquel que tiene la misma probabilidad de ser seleccionado que cualquier otro número, los acontecimientos de una simulación se generan en forma totalmente libre de sesgos. Para generar los números aleatorios en Excel, es tan simple como utilizar la formular =ALEATORIO.ENTRE(0;99), de esta forma obtendrás la cantidad de números aleatorios que quieras para tu análisis. Para la formulación de un Modelo de Simulación, es necesario especificar las relaciones entre las variables. Los Modelos de Simulación consisten en variables de decisión, variables incontrolables y variables dependientes. La persona que toma las decisiones controla las variables de decisión. Las variables incontrolables son acontecimientos fortuitos que escapan al control de quien toma las decisiones. La variables dependientes son las que fija la persona que finalmente toma la decisión, por ejemplo, puede ser la asignación de recursos al tratamiento de un cierto riesgo. Una vez obtenidos los riesgos, la probabilidad de ocurrencia y los números aleatorios, estos se deben asignar de acuerdo a intervalos definidos, estos intervalos se armaran contemplando la probabilidad de ocurrencia de la siguiente manera.
De esta manera, podemos observar que de 10 números aleatorios asignados, 4 han caído en el intervalo de “Corte Eléctrico”, si para cada número aleatorio, se hubiese designado por ejemplo, la asignación de un recurso monetario de $5.000,00 pesos a destinar a la ocurrencia, a corte eléctrico le destinaríamos $20.000,00 y así sucesivamente se puede analizar a cada uno de los riesgos identificados.
4. Comparación contra Variables predefinidas: En nuestro ejemplo, incendio que tiene una probabilidad de 5 % de ocurrencia, es decir, es muy improbable que pase, sin embargo, dentro de los sucesos aleatoriamente definidos tuvo dos, esto quiere decir, ¿es conveniente asignarles recursos a un hecho que es poco probable?, no tendría mucho sentido, lo que si tiene sentido, es pensar que un incendio tendrá un gran costo de capital en recuperar los materiales perdidos, es por esto que es conveniente realizar un análisis profundo a la hora de definir los recursos a asignar.
En la realidad, es conveniente utilizar una gran cantidad de números aleatorios y realizar esta acción de manera repetida, a fin, de obtener muestras que sean realmente representativas.
Al realizar una asignación representativa de números aleatorios, para concluir el análisis, se podría aplicar el Método de Factores Ponderados, para tener una idea representativa de cómo impacta la asignación de números aleatorios en cada una de las variables y de esta forma definir el tratamiento del riesgo analizado.
Por favor tener en cuenta que en nuestro ejemplo solo se utilizan 10 números aleatorios a fin de simplificar y ejemplificar un caso de manera visual.
Espero que realmente este método sea de utilidad para cuantificar tus riesgos, es un método complejo pero útil, es muy utilizado en la medición de riesgos y en otros campos, como producción, análisis financieros, etc.
Fuentes:
Administracion de Operaciones –Krajewski, Ritzman-Malhotra
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos – Unidad 8 – Veronica Diana Pepe.
Julio, muy bueno tu artículo! Que bien que hayas traído un ejemplo práctico!