Antes de desarrollar esta herramienta de medición de riesgo, comencemos definiendo lo que es el riesgo. El riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, puede tener un impacto positivo o negativo sobre un proyecto.
La Simulación de Montecarlo tiene este nombre en referencia a la Capital Europea de los juegos de azar. Montecarlo es un proceso de simulación que utiliza números aleatorios para generar los acontecimientos de la simulación. Es una técnica basada en la simulación de distintos escenarios inciertos, los que permiten estimar los valores esperados para las distintas variables no controlables.
Incluye recopilación de datos, asignación de números aleatorios, formulación del modelo y análisis. Esta herramienta nos permite entregar una mayor base científica a las predicciones sobre las que se fundamenta la toma de decisiones. Por lo que es muy útil en el proceso de toma de decisiones, formulación de estrategias y planes de acción.
Incluye recolección de datos porque la simulación requiere de una extensa obtención de datos acerca de costos, grados de productividad, capacidades y distribución de probabilidades. En la asignación de números aleatorios, un número aleatorio es aquel que tiene la misma probabilidad de ser seleccionado que cualquier otro número. Para la formulación del modelo de simulación es necesario especificar las relaciones entre las variables, estos modelos consisten en variables de decisión, variables incontrolables y dependientes. Las variables de decisión son las controladas por la persona que toma las decisiones, las incontrolables son acontecimientos que escapan del control de esta persona y las variables dependientes reflejan los valores de las variables de decisión y de las variables incontrolables.
El análisis de simulación se puede considerar como un método para ensayar hipótesis, en el cual los resultados de una partida de simulaciones proporcionan datos de muestra que pueden analizarse estadísticamente. Los datos se registran y comparan con los resultados de otras partidas de simulación.
Fuentes:
Diseño, Evaluación y Gestión de Proyectos - Unidad N ° 1 "El Estudio de Proyectos y su Proceso de Preparación y Evaluación". UNTREF. Prof. Lic. Verónica Diana Pepe.
Diseño, Evaluación y Gestión de Proyectos - Unidad N ° 7 "Análisis de Riesgo y Sensibilidad". UNTREF. Prof. Lic. Verónica Diana Pepe.
Administración de Operaciones 10ed - Krajewski, Ritzman, Malhotra – Pearson. Suplemento B.
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